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Historical Daily BETA

查詢期貨與選擇權某一交易日的歷史日行情（依商品代號查詢）。一次取得該商品當日全部掛牌合約（選擇權各履約價的買權與賣權、期貨各月份與價差），可用 contractMonth 只取單一契約月份；支援日盤與夜盤，日盤可回溯至 2010 年，夜盤自 2017-05-16 起。

GET /historical/daily/{product}

Parameters​

NameTypeDescription
product*string商品代號，例如期貨 TXF、MXF，選擇權 TXO（大寫）。週契約亦以商品代號查詢，再以 contractMonth 指定（例：TXO 搭配 202610W1）。契約代碼（例：TXFJ6）不可作為 product，會回傳 400；價差代碼（例：TXFJ6/K6）會回傳 404，請改用 contractMonth 指定價差
datestring交易日（格式：yyyy-MM-dd），未帶時預設為今日
sessionstring交易時段，未帶時預設為 regular 日盤；可選 afterhours 夜盤（盤後交易時段）
contractMonthstring只回傳此契約月份，未帶時回傳當日全部合約。可填：月份 yyyyMM（例：202610）；週契約 yyyyMMWn（週三到期，例：202610W1）、yyyyMMFn（週五到期，例：202610F1）；期貨價差為兩腳以 / 相連（例：202610/202611、202610W1/202610）。期貨另可填連續合約 1! 近月、2! 次近月、3! 第三近月（4! 以上回傳 400）；選擇權不支援連續合約，帶入會回傳 400
info
  • 日盤可回溯至 2010 年，夜盤自 2017-05-16 起。當日資料於盤後產出，約 17:30 後可查詢。
  • 本端點一次查詢一個交易日，只接受 date、session、contractMonth 三個查詢參數，from／to 等其他參數不會生效。要取得單一合約跨日的序列，請改用 歷史Ｋ線。
  • 查詢日為非交易日、資料尚未產出，或商品代號、契約月份不存在時，回傳 404 Resource Not Found。
  • 夜盤依期交所規則歸屬次一交易日，例如 session=afterhours&date=2026-10-02 回傳的是 2026-10-01 15:00 至 2026-10-02 05:00 這一場夜盤；日內行情與 WebSocket 則以開盤當天為日期，兩者對照見 夜盤的日期歸屬。
  • data 依到期日先後排列（例：202610F1、202610W1、202610F2、202610W2、202610F3、202610、202611），同一到期日再依履約價由低到高、買權在前；期貨價差列排在最後。
  • 期貨會一併回傳價差合約列，其 contractMonth 為兩腳以 / 相連（例：202610/202611、202610W1/202610），可據此辨識或排除。

Response​

NameTypeDescription
date*string交易日
product*string商品代號
exchange*string交易所
session*string盤別，REGULAR 日盤、AFTERHOURS 夜盤
contractMonthstring查詢時帶入的契約月份；帶入連續合約時為解析後的實際月份。未帶 contractMonth 時不回傳此欄位
data*object[]日行情資料
data.contractMonth*string契約月份：月份 yyyyMM、週契約 yyyyMMWn／yyyyMMFn、期貨價差為兩腳以 / 相連（例：202610/202611）
data.strikePrice*number履約價；期貨與價差列為 null
data.callPut*string買賣權別，CALL 買權、PUT 賣權；期貨與價差列為 null
data.exchange*string交易所
data.openPrice*number開盤價；無成交為 null
data.highPrice*number最高價；無成交，或期交所未提供時為 null
data.lowPrice*number最低價；無成交，或期交所未提供時為 null
data.closePrice*number收盤價；無成交為 null
data.change*number漲跌（收盤價減前一交易日結算價）；無成交與價差列為 null
data.changePercent*number漲跌幅（%）；無成交，或期交所未提供時為 null
data.volume*number成交量（口數），無成交為 0；價差列為價差委託之間的成交量
data.volumeSpread*number價差對單式委託的成交量，僅期貨價差列有值，其餘為 null；與 volume 口徑不同，不可相加
data.openInterest*number未沖銷契約量；夜盤與價差列為 null
data.settlementPrice*number結算價；夜盤與價差列為 null

Example​

SDK 版本需求

SDK 範例需要 Node.js @fugle/marketdata v1.8.0／Python fugle-marketdata 2.8.0 以上。

期貨：某日全部月份​

查詢臺股期貨 2026-10-02 日盤的全部月份，價差列排在最後：

curl -X 'GET' \
  'https://api.fugle.tw/marketdata/v1.0/futopt/historical/daily/TXF?date=2026-10-02' \
  -H 'X-API-KEY: <YOUR_API_KEY>'

Response Body（節錄）：

{
  "date": "2026-10-02",
  "product": "TXF",
  "exchange": "TAIFEX",
  "session": "REGULAR",
  "data": [
    {
      "contractMonth": "202610",
      "strikePrice": null,
      "callPut": null,
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 48552,
      "highPrice": 48802,
      "lowPrice": 48472,
      "closePrice": 48671,
      "change": -27,
      "changePercent": -0.06,
      "volume": 34014,
      "volumeSpread": null,
      "openInterest": 106691,
      "settlementPrice": 48669
    },
    {
      "contractMonth": "202611",
      "strikePrice": null,
      "callPut": null,
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 48730,
      "highPrice": 48981,
      "lowPrice": 48668,
      "closePrice": 48841,
      "change": -17,
      "changePercent": -0.03,
      "volume": 450,
      "volumeSpread": null,
      "openInterest": 1445,
      "settlementPrice": 48840
    },
    ...
    {
      "contractMonth": "202610/202611",
      "strikePrice": null,
      "callPut": null,
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 174,
      "highPrice": 180,
      "lowPrice": 173,
      "closePrice": 180,
      "change": null,
      "changePercent": null,
      "volume": 255,
      "volumeSpread": 156,
      "openInterest": null,
      "settlementPrice": null
    },
    ...
  ]
}

選擇權：指定契約月份​

查詢臺指選擇權 2026-10-02 日盤 202610 月份的全部履約價：

curl -X 'GET' \
  'https://api.fugle.tw/marketdata/v1.0/futopt/historical/daily/TXO?date=2026-10-02&contractMonth=202610' \
  -H 'X-API-KEY: <YOUR_API_KEY>'

Response Body（節錄）：

{
  "date": "2026-10-02",
  "product": "TXO",
  "exchange": "TAIFEX",
  "session": "REGULAR",
  "contractMonth": "202610",
  "data": [
    ...
    {
      "contractMonth": "202610",
      "strikePrice": 47000,
      "callPut": "CALL",
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 1910,
      "highPrice": 2060,
      "lowPrice": 1870,
      "closePrice": 1970,
      "change": -20,
      "changePercent": -1.01,
      "volume": 17,
      "volumeSpread": null,
      "openInterest": 893,
      "settlementPrice": 1930
    },
    {
      "contractMonth": "202610",
      "strikePrice": 47000,
      "callPut": "PUT",
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 330,
      "highPrice": 340,
      "lowPrice": 245,
      "closePrice": 259,
      "change": -35,
      "changePercent": -11.9,
      "volume": 280,
      "volumeSpread": null,
      "openInterest": 494,
      "settlementPrice": 259
    },
    ...
  ]
}

夜盤範例（連續合約）​

帶 session=afterhours 查詢夜盤，並以連續合約 1! 只取近月。date 填夜盤所屬的交易日（2026-10-02），回傳的是 2026-10-01 15:00 起至 2026-10-02 05:00 的夜盤；頂層 contractMonth 為解析後的實際月份：

curl -X 'GET' \
  'https://api.fugle.tw/marketdata/v1.0/futopt/historical/daily/TXF?date=2026-10-02&session=afterhours&contractMonth=1!' \
  -H 'X-API-KEY: <YOUR_API_KEY>'

Response Body：

{
  "date": "2026-10-02",
  "product": "TXF",
  "exchange": "TAIFEX",
  "session": "AFTERHOURS",
  "contractMonth": "202610",
  "data": [
    {
      "contractMonth": "202610",
      "strikePrice": null,
      "callPut": null,
      "exchange": "TAIFEX",
      "openPrice": 48622,
      "highPrice": 48661,
      "lowPrice": 48210,
      "closePrice": 48475,
      "change": -223,
      "changePercent": -0.46,
      "volume": 37554,
      "volumeSpread": null,
      "openInterest": null,
      "settlementPrice": null
    }
  ]
}
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