在量化投資領域中，回測是指利用歷史市場數據對一個投資策略進行模擬交易，以評估該策略在過去的市場環境下的表現。透過回測，投資者可以根據歷史市場數據得出策略的勝率、獲利和風險等關鍵指標，進而作出投資決策，判斷該策略是否有效以及了解策略在不同市場條件下的表現情況。
在本文中，我們將以 Node.js 為例，介紹如何使用富果提供的歷史行情 API 與回測工具，對過去的市場數據來模擬和驗證各種交易策略。
歡迎來到 程式交易實戰 的第四堂課，還記得上週學到衡量策略績效的方法嗎？我們從中觀察到大部分策略都有 MDD 過大的問題，原因可能是個股走勢疲弱或是沒有停利停損的機制。本週我們將藉由「網格交易策略」的實作來看看有停損停利、加減碼 機制的策略表現如何？
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歡迎來到 程式交易實戰 的第三堂課，還記得上週學到衡量策略績效的方法嗎？本堂課會繼續介紹衡量策略績效的方法，但會比較著重在衡量「風險」以及「交易週期」的部分。 另外，也將帶大家揭開坊間常見技術指標的回測績效！
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歡迎來到 程式交易實戰 的第二堂課，上堂課我們學習到交易策略的基本組成以及簡單的當沖策略，但將想法轉換成程式碼後，我們還需要透過回測驗證及調整，才能夠確保策略的可行性，進而提升實單交易的信心。那到底該如何評估策略是否適合我們呢？
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